ヘッジファンドの動きの分析（モーサテの方法記録）

ヘッジファンドの動きの分析が、モーサテでやっていたので方法を記録

9月は5%程度の下落、バリュー株を買ってくるか？

●S&P500のプットコール比率（指数先物、個別株先物）のグラフ

8/19が米国SQであり、そのあたりまで上昇して、過ぎるとグラフが下がった。現在9/7はグラフが上昇しているので、9/16のSQに向け下落。

以下はプットコールレシオでモーサテの物とは異なるようだ。

●個別株プットオプションのプット契約数÷全オプションの未決済建玉のグラフ

プットの割合が拡大しているかどうか。

●VIX指数が前日比3%を超えて上昇した日の１か月後の株価の平均騰落率

平均で4.3%下落とのこと。

●Fear&Greed indexのグラフ

35あたりまで下がると予想しているとの事だった。CNNのサイトでタイムラインにするとグラフになる　→　https://edition.cnn.com/markets/fear-and-greed?utm_source=business_ribbon

●スキュー指数

スキュー指数が高いと大暴落、ブラックスワンが起きやすい？現在あまり高くないので、10%未満の下落と予想されている。

SP500の日足と下段の黄色いグラフがスキュー指数。

●ヘッジファンドブルベア指数、長期投資家ブルベア指数とその25日移動平均のグラフ

6月底付けて以来長期投資家が買っている。ヘッジファンドが強気になり買ってきた。現在はベア方向になっているが、ヘッジファンドは、これからも結構強気であるらしい。

以下はS&P500とBull Bear Trendインジケータでモーサテの物とは異なる。

●バリュー、高配当、小型、グロースのリターンのグラフ

バリュー、高配当のリターンが高い。ヘッジファンドは、長期投資家が買っているバリュー株買ってくるらしい。